Sistema Ferrari (IV) ¿Demasiado complicado para ti?
Soy consciente que el Sistema Ferrari, pese a funcionar muy bien, es complicado de poner en práctica por los complejos cálculos que conlleva el sistema. Para intentar facilitaros las cosas me propuse crear un archivo Excel que os sirviera como plantilla y donde sólo tuvierais que meter los datos para poder trabajar con este sistema. Sinceramente me ha costado mucho hacerlo, pulirlo y comprobar que todo funcione perfectamente pero lo he conseguido. Además le he añadido un par de mejoras que considero importantes.
Por un lado, contemplo la posibilidad de poder invertir cada mes distintas cantidades en vez de hacer una inversión fija. Esto se debe a que por ejemplo, un mes podemos encontrarnos con que no podemos ahorrar nada porque nos ha surgido un imprevisto. En ese caso ponemos como aportación mensual 0 euros y el sistema se encarga de tirar del dinero disponible que haya en la cuenta remunerada donde vamos guardando la liquidez (obviamente, en caso de que tengamos dinero).
Otra posibilidad es que un mes podamos ahorrar más dinero por cualquier afortunada circunstancia y en vez de invertir 100 euros mensuales ese mes podemos invertir 153 euros por citar un ejemplo. El sistema se encarga automáticamente de enviar los 53 euros extra a la cuenta remunerada y sigue operando como si sólo hubiéramos invertido los 100 euros mensuales. Esto tiene la ventaja de que cuando baje el precio, tendremos 53 euros “extra” en la cuenta de liquidez para invertirlos si el sistema los necesita.
También puede darse el caso de que nos toque un premio de, por ejemplo, 3000 euros a la lotería. No sería buena idea invertirlos de golpe porque el sistema funciona mejor cuando el precio promedio baja así que el sistema meterá el dinero en la cuenta remunerada y nos irá pidiendo partes de esos 3000 euros a medida que los vaya necesitando.
En el caso de que utilices el sistema para comprar acciones, puedes reinvertir los dividendos por el sencillo procedimiento de sumarlos a la cantidad mensual que dediques a la inversión, pero como en el caso anterior, no serán invertidos de golpe, sino que se irán reinvirtiendo cuando baje el precio de las acciones y te permita comprar más cantidad.
Esta mejora que he introducido al Sistema Ferrari, ya de por sí bueno, nos da otra nueva marcha o velocidad que nos permitirá correr cada vez más. Ten por seguro que cualquier cantidad extraordinaria que aportes al sistema se irá beneficiando del interés compuesto y con el tiempo puede hacer crecer tu dinero de forma exponencial.
Por otro lado, permito la posibilidad de introducir el tipo de interés que te estén pagando en tu cuenta remunerada para que el sistema calcule de forma automática el interés que recibes cada mes y lo sume al dinero que tienes en la cuenta de liquidez. Si tienes poco dinero ahorrado los intereses sólo serán de unos céntimos, pero a veces unos céntimos pueden permitirnos comprar una acción más o una participación más en el fondo de inversión y esa acción “extra” que hemos podido comprar se acaba notando al final multiplicando tus beneficios.
Por último, el sistema va marcando de color rojo todo lo importante como cantidad que tienes que sacar de la cuenta para sumarla a la inversión mensual, número de participaciones o acciones que tienes que vender en ese momento, cuando tu rentabilidad es negativa porque ha bajado mucho el mercado, etc. En color negro te marcará cantidades que tienes que invertir, cuanto dinero tienes que meter en la cuenta remunerada, cuando tienes rentabilidades positivas, etc. En la imagen tienes un ejemplo de cómo funciona y un gráfico de la evolución de una cartera utilizando este sistema.
Para trabajar con el archivo Excel lo único que tienes que hacer es meter los datos iniciales de configuración del sistema (casillas azules):
INVERSIÓN MENSUAL PREVISTA: Es la cantidad que quieres o puedes invertir mensualmente. Por ejemplo 100 euros mensuales.
PORCENTAJE A SER INVERTIDO INMEDIATAMENTE: Lo normal es invertir ¾ y dejar ¼ en la cuenta remunerada para tener liquidez cuando la pida el sistema. Como hemos elegido 100 euros mensuales, se invertirían 75 euros inmediatamente y se dejarían 25 euros para ir teniendo liquidez.
PORCENTAJE DE BENEFICIO PARA VENDER: Es el porcentaje de beneficio al que deseas que el sistema venda participaciones, por ejemplo puedes indicar que cuando lleves un 30% de beneficio el sistema de orden de venta. De ese modo vendes participaciones del fondo o acciones y obtienes liquidez para cuando baje la bolsa puedas comprar más cantidad. Comprobarás que es muy rentable ir vendiendo y reinvirtiendo los beneficios cuando el mercado baja.
INTERÉS DE LA CUENTA REMUNERADA: Es el interés mensual que te pagan en la cuenta remunerada donde vas dejando el dinero sobrante todos los meses. Por ejemplo si te pagan un 1% el sistema suma ese 1% a la liquidez disponible para poder comprar más acciones o participaciones cuando el mercado baja.
MULTIPLICADOR DE ACTIVACIÓN DE INVERSIÓN DE LIQUIDEZ: Es la señal de activación de empezar a usar la liquidez. Cuando el multiplicador es mayor que 1 es porque los precios de compra son mejores y el sistema va tirando de la liquidez para comprar más.
PORCENTAJE DE MÁXIMA LIQUIDEZ A INVERTIR: Es la cantidad máxima de liquidez que quieres reinvertir. Si pones el 100% se puede reinvertir todo el dinero disponible que tengamos, si pones el 50% se usará solo la mitad de la liquidez para hacer los cálculos de cuanto tienes que invertir ese mes.
Una vez rellenas esas casillas de control ya no volverás a tocarlas nunca más ya que una vez fijados los parámetros de la inversión no pueden tocarse para que el sistema funcione al 100%. Llegados a ese punto solo tienes que abrir cada mes el archivo Excel e ir marcando en las casillas azules correspondientes el precio de cotización de la acción y el dinero que tienes para invertir ese mes.
Si te interesa este archivo Excel para llevar tu propio Sistema Ferrari o sólo deseas probarlo para ver como funciona con datos reales solamente te pido que me hagas alguna donación. No te cobro ningún dinero determinado porque sé que muchos sois mileuristas que no tenéis casi dinero para vivir y no quiero hacerme rico a costa de las lágrimas de otros, pero tampoco te voy a regalar un sistema que me ha llevado horas de programación, que tiene importantísimas mejoras para incrementar el beneficio y que te permitirá multiplicar tus ahorros de forma exponencial. Por ello, solamente te cobraré la voluntad, lo que tú quieras darme o lo que consideres que vale el sistema. Puedes pagarme 1 euro, 3 o 10, lo que te parezca justo. Sólo puedo decirte una cosa: el sistema a la larga funciona de maravilla (créetelo, es cierto, puede funcionar mejor o peor dependiendo de múltiples factores pero siempre funciona). Hazme la donación, mándame un email y te enviaré el archivo Excel por correo electrónico junto a los consejos para que optimices tu beneficio al máximo.
Estimado Pablo , gracias por hacerme llegar la hoja Excel del sistema Ferrari, he estado revisandola y creo que solo tengo una duda, cada vez que el sistema me indica que venda un numero determinado de participaciones ,ese dinero pasa a mi cuenta y por tanto de todas esas operaciones tengo que dar cuenta con Hacienda????
Gracias y un saludo
Eso me temo Pérgui. Cuando vendes participaciones, si has tenido beneficio, te tocará cotizar a hacienda. Una opción en vez de vender es traspasar a otro fondo en cuyo caso no pagas a hacienda. Puedes usar un fondo de renta fija y otro de renta variable para ir moviendo el dinero sin pagar a hacienda, pero cuando vendas alguno de los fondos te tocará pagar a hacienda.
Perdona pablo , ahora si que tengo una gran duda, en la «casilla dinero a invertir este mes» tu pones siempre 100 (mi caso seria 200) pero al final yo lo que realmente tengo que hacer es lo que dice la casilla «dinero a meter en participaciones» es cierto esto???
Gracias
Es cierto Pérgui. Tu inversión mensual es de 200 euros pero solamente tienes que meter la cantidad que te indique «dinero a meter en participaciones». Lo que sobre lo vas dejando en la cuenta remunerada hasta que te lo pida el sistema.
Hola Pablo, he hecho backtest del sistema en distintos activos, entrando en distintos niveles, etc. Y he de decir que no es tan bueno como tu pones en el ejemplo. La razós es la exagerada volatilidad que pones en tu ejemplo.
En la realidad no hay ningún activo que se muevan tanto como el ejemplo que pones, y por eso los resultados son bastante pobres si usas empresas del eurostoxx, del sp500 del ibex…
Creo que para mejorarlo habría que hacer algún ajuste para adaptarlo a activos menos volatiles, ya que de esta forma se adaptaría muchisimo mas a la realidad.
Un saludo
Estoy totalmente de acuerdo contigo Ivan. Sé que la volatilidad lo es todo en cualquier sistema automático de inversión. Soy consciente que el ejemplo utiliza valores extremos de volatilidad pero es la mejor forma de demostrar sus posibilidades a los que no lo conocen. De todos modos, te invito a visitar este enlace donde verás el Syncrovest aplicado en la vida real y con datos reales.
Hola Pablo. Si, vi el enlace. Te comento mis datos:
– Use el ETF EEM para el ejercicio ya que es un ETF de países emergentes, así pues tendremos más volatilidad.
– Empecé en el 2003 (en la creación de dicho ETF) y el último dato es el de hoy.
– El capital total invertido es de 12.300$. y se consigue después de un poco más de 10 años, 17.711$.
– la rentabilidad es del 43.99% en 10 años… Eso en un ETF que se mueve mucho. por lo que se queda sobre un 4% anual.
las observaciones que saco es que necesita demasiada volatilidad como para que sea un sistema de gestión del dinero eficaz para los activos que podemos encontrar hoy en dia.
Es posible que a corto plazo funcione bien (como en tu ejemplo del IBEX), pero a medio o largo plazo necesita una exagerada volatilidad para que funcione bien.
La forma de mejorarlo es adaptandolo a la realidad, es decir, que no actue solamente en los momentos más volatiles, sino que compre y venda más seguido.
Te animo a que sigas con tu investigación ya que es muy interesante y puede salir algo muy bueno.
Si necesitas ayuda, dímelo.
Un saludo
Ivan:
En respuesta a tu comentario decirte que cada acción, cada fondo o cada ETF es un mundo. Hay que optimizar el Syncrovest para los valores más acordes a cada inversión. Para ello, nada mejor que hacer pruebas variando los porcentajes de las filas superiores marcadas en azul, concretamente los apartados PORCENTAJE DE BENEFICIO PARA VENDER y PORCENTAJE DE MÁXIMA LIQUIDEZ A INVERTIR.
Si por ejemplo en vez de un 10% pones un 3% en PORCENTAJE DE BENEFICIO PARA VENDER te venderá muchas más veces porque un 3% es fácil de alcanzar mientras que un 10% es más difícil. Igual pasa con el porcentaje de liquidez a invertir. Dependiendo de que inviertas en acciones, fondos, ETFs o lo que sea, hay que optimizar los valores y para ello nada mejor que ir haciendo pruebas con datos históricos para ver que porcentajes optimizan el beneficio para esa inversión en concreto. Una vez optimizados, ya puedes empezar a invertir.
Los porcentajes sugeridos actuales del 10% y 50% son solamente orientativos y funcionan bastante bien en fondos de inversión, pero no con acciones o con ETFs.
Espero haberte ayudado.
Buenas. Yo también he hecho pruebas en diferentes escenarios y con diferentes fondos de inversión. Coincido plenamente con las opiniones de Iván. El sistema a mi modo de ver funciona mejor para proteger el capital que para sacar una gran rentabilidad. El principal problema que veo es que cuando vendes por llegar a un 10% de rentabilidad te deja cada vez más dinero en la cuenta remunerada y no te pide grandes reinversiones. Pablo, en tu artículo donde aplicas el sistema al Ibex comentas que tu alcanzaste una rentabilidad del 23% por no aplicar a rajatabla las recomendaciones del sistema. Tal vez quisieras compartirlas con todos nosotros. He iniciado 4 syncrovest con 4 fondos de diferentes mercados; ya os contaré como me ha ido en 1 año. Aprovecho la ocasión para felicitarte por el gran trabajo que haces en tu blog y agradecerte que me hicieras llegar el excel del syncrovest.
Hola, me gustaría probar este sistema ¿podrías hacerme llegar el excel, por favor?
Muchas gracias
Lo siento José, pero me ha llevado demasiadas horas de estudio y programación como para regalar el excel. Como indico es necesario hacer un donativo al blog por pequeño que sea para que envíe el excel.
Hola, lo único que no entiendo es por que cuando el sistema te indica que debes vender, no lo vendes todo.
Saludos.
El sistema es inteligente y no vendes todo porque, por ejemplo, en algunas aportaciones todavía no ganas dinero y para esas aportaciones concretas hay que esperar a que siga subiendo (hay otros motivos largos de explicar). Por eso te va diciendo las cantidades que debes ir vendiendo para maximizar los beneficios.
Hola Pablo,
Acabo de realizar la donación para el sistema Ferrari. Tiene muy buena pinta y pretendo usarlo para fondos. ¿Crees que será posible gestionar varios fondos de RV a la vez con este sistema?
A la vez no puedes gestionar varios fondos con un solo excel porque todos los cálculos serían erróneos. Tienes que utilizar una copia del excel para cada uno de los fondos e ir tratando cada fondo por separado con su archivo excel correspondiente.
Hola Pablo, tengo una pregunta. Puedo modificar la casilla de arriba donde pone dinero a invertir al mes? O no se puede tocar?. Se, que abajo mes a mes si se puede ir cambiando y si un mes pones más el sistema lo manda a la cuenta remunerada. Gracias.
Vicente: La casilla de arriba no se puede tocar más que al empezar con el sistema y equivale a la cantidad mínima que te comprometes a invertir cada mes. Si puedes invertir un mes más dinero lo pones en el mes correspondiente porque es un «extra» que aportas a la cantidad mensual que te has comprometido a invertir. Pero no puedes cambiar de repente la casilla de arriba porque todos los cálculos se trastocarían y entonces ya no usarías el Sistema Ferrari sino otra cosa que tendría unos resultados impredecibles.
Perdona,Pablo pero tengo otra duda. Ves alguna ventaja en invertir semanalmente ?o es mejor mensualmente? Lo digo porque aveces durante un mes hay cierta volatilidad. Gracias.
Vicente: Todo dependerá de en qué inviertas, de la volatilidad del mercado, etc. Si una acción está muy volatil operaré a diario o semanalmente y si es poco volatil operaré mensualmente para asegurarme oscilaciones lo más grandes posibles en el precio. Sobre todo en mercados laterales muy volátiles opero diariamente o semanalmente porque a lo mejor gano un 1% diario mientras que en acciones poco volátiles opero mensual, bimensual o trimestralmente. La volatilidad es fundamental para que el Sistema Ferrari consiga unas rentabilidades excelentes.
Hola,
Me parece muy interesante tu sistema y estoy interesada en tu hoja de cálculo, quería consultarte una cosa:
Tenía pensado empezar el 2016 con una estrategia que he sacado de Rankia: comprar un fondo referenciado al IBEX 35 cada vez que la bolsa baje (un 1% por ejemplo) y vender (traspasar a un monetario) cada vez que suba otro 1% (trading con fondos). Lo pensaba hacer dividiendo en lotes de 250€ y cada 1% de bajada comprar un lote. La hora de corte es las 17:30 con lo que puedo saber el valor liquidativo del mismo día y no comprar a ciegas.
¿Crees que el syncrovest puede mejorar los resultados o sería parecida la cosa?.
Gracias por tu blog, ¿vas a seguir escribiendo?
El syncrovest mejoraría los resultados con otra rentabilidad distinta a ese 1% y de hecho funciona de forma muy similar a como tu lo explicas si pones un 1% de rentabilidad para dispararse (funcionaría de forma muy similar). En el fondo es lo que hace, se dispara con el porcentaje de rentabilidad que le indicamos.
Buenos días.
En primer lugar, quería agradecer la dedicación y el buen hacer que realiza aportanto información a los pobres novatos que queremos aprender a sacar algún rendimiento a nuestros ahorros, por muy pequeños que sean.
Y en segundo lugar, quería preguntarle si me puede explicar cómo tener en cuenta en este método las comisiones del broker por cada operación de compra/venta que realizemos. Ya que si para pequeñas aportaciones, como por ejemplo 100€/mes y el broker tiene una comisión de 2€/operación, el beneficio se reducirá drásticamente en el caso de compra de acciones.
Espero que pueda indicarme qué pautas tengo que seguir para aplicar este método, teniendo en cuenta las comisiones.
Respecto al Excel, sigue todavía disponible para realizar una aportación?
Gracias y un saluso.
Lo de implementar las comisiones es complicado porque, entre otras razones, no son fijas, sino que cada empresa te cobra distintas comisiones, por ello no se puede automatizar fácilmente y es mejor no meterse en problemas. De cualquier modo, el sistema está pensado para que valga tanto para acciones como para fondos de inversión y en el caso de los fondos de inversión no se pagan comisiones como cuando compras acciones, por ello prefiero no tocar ese tema. Suelo usar fondos de inversión para ir ahorrando y cuando tengo suficiente dinero y las condiciones son propicias invierto en acciones y entonces si me preocupo de las comisiones. Hasta entonces sería muy complejo adaptar el sistema a las comisiones. Imagina, por ejemplo, que a mitad de año te hacen una oferta de bajar las comisiones y luego lo vuelven a cambiar. A ver quien es el guapo que programa eso en un sistema automatizado.